2006/2追記。以下はVC++5.0とMSXML4に関する記述です。VC++2005用サンプルはこっち。VC++2005の為にはMSXML6が必要。

MSXML4

MicrosoftのXMLパーサ。DOMとXpathとSAXが付いてるとか。私はSAXしか使ってないけど。
Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0 SP1 日本語版からダウンロード
IE5.5にはMSXML2が入っているらしい。
SAXのサンプルはJumpStart for Creating a SAX2 Application with C++ で決まり。ただこのサンプルには日本語に関してこんな問題が。
もう一つ、このサンプルはsetlocale(LC_ALL,""); を忘れてるので適当な所に追加しないと日本語ディレクトリの下のXMLファイルが読めない。 あとDeveloper's Lab.とか。
以下メモ。
StdAfx.hに 
//#import <msxml3.dll> raw_interfaces_only 
#import <msxml4.dll> raw_interfaces_only 
using namespace MSXML2;
を忘れないこと！当たり前だけど。
処理対象XMLへのディレクトリ名に日本語が使われてるとエラーになる。
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